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熊市價(jià)差策略

     發(fā)布時(shí)間:2017-09-29     閱讀次數(shù):

熊市價(jià)差策略

    熊市價(jià)差策略的構(gòu)建方法是買(mǎi)入一份行權(quán)價(jià)高的認(rèn)沽期權(quán),賣(mài)出一份相同日期、行權(quán)價(jià)低的認(rèn)沽期權(quán)。
    投資者認(rèn)為未來(lái)股價(jià)會(huì)下跌,則買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán);但是認(rèn)為未來(lái)股價(jià)跌幅較小,又賣(mài)出一份低行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)來(lái)降低成本,此時(shí)向上收益有限。這就形成了股價(jià)適度下跌則可盈利,并且虧損和收益都有限的策略。
    構(gòu)建成本:高行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金-低行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
    到期日最大損失:構(gòu)建成本
    到期日最大收益:高行權(quán)價(jià)—低行權(quán)價(jià)—構(gòu)建成本
盈虧平衡點(diǎn):高行權(quán)價(jià)—構(gòu)建成本
    應(yīng)用條件:對(duì)未來(lái)行情小幅看跌,并且不想做義務(wù)方承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)的投資者可應(yīng)用此策略