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什么是期權(quán)合約的Theta？

發(fā)布時間：2018-08-09 閱讀次數(shù)：

Theta是描述期權(quán)合約時間價值損耗的快慢程度的指標。表示隨著期權(quán)剩余期限內(nèi)每單位時間流逝，期權(quán)價格的變化程度。Theta值通常是負數(shù)，即期權(quán)合約的價值會隨著時間的流逝而消失。Theta值也常被稱為期權(quán)價格的時間損耗。
對于期權(quán)投資者而言，Theta有助于決定期權(quán)的持有時間，關(guān)于時間損耗的信息可以幫助投資者決定在期權(quán)到期日之前什么時間將其持有的期權(quán)頭寸平倉了結(jié)。對于平值期權(quán)來說，在期權(quán)離到期日較遠的時候，時間價值下降比較緩慢，而臨近到期日，期權(quán)時間價值的損耗速度便開始加快。實值和虛值期權(quán)則剛好相反，在期權(quán)離到期日較遠的時候，時間價值下降的速度比平值期權(quán)快，而越臨近到期日時，時間價值損耗殆盡，時間價值歸零的速度相比平值期權(quán)就慢了下來。因此，當投資者買入或賣出期權(quán)后，在平倉的時機選擇上就要考慮到時間損耗速度的問題。