股票期權(quán)業(yè)務(wù)投資者資質(zhì)要求

個(gè)人投資者準(zhǔn)入條件 普通機(jī)構(gòu)投資者準(zhǔn)入條件

深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引

深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引

上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引

上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)組合策略業(yè)務(wù)指引

一張圖看懂股票期權(quán)

期權(quán)杠桿倍數(shù)計(jì)算

期權(quán)交易中的杠桿作用，是期權(quán)市場(chǎng)的一個(gè)重要特性。投資者只要用很少的資金就可以控制總價(jià)值數(shù)倍于它的期權(quán)合約，達(dá)到以小控大的效果。準(zhǔn)確

什么是期權(quán)合約的Rho？

Rho表示當(dāng)利率變化時(shí)，期權(quán)合約的價(jià)格變化值。認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約的Rho為正值，認(rèn)沽期權(quán)合約的Rho為負(fù)值。在其他因素不變的前提下，距離到期日

什么是期權(quán)合約的Theta？

Theta是描述期權(quán)合約時(shí)間價(jià)值損耗的快慢程度的指標(biāo)。表示隨著期權(quán)剩余期限內(nèi)每單位時(shí)間流逝，期權(quán)價(jià)格的變化程度。Theta值通常是負(fù)數(shù)，即

什么是期權(quán)合約的Vega？

Vega度量的是波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，表示當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格波動(dòng)率變化一個(gè)百分點(diǎn)時(shí)期權(quán)價(jià)格的變化值。具有相同標(biāo)的證券、相同行權(quán)價(jià)格以及

什么是期權(quán)的Gamma，有何用途？

Gamma值用來(lái)度量當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格變化時(shí)Delta值的變化程度。當(dāng)Delta值對(duì)證券價(jià)格的變化特別敏銳時(shí)，Gamma就會(huì)顯得特別重要，這種情況成為Gamm

什么是期權(quán)合約的Delta？

Delta表示標(biāo)的證券價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的價(jià)格變化量。以ΔS和ΔC分別表示標(biāo)的證券和期權(quán)價(jià)格的變化量，則Delta